Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearitat in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heit die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitatstest vorgestellt. Da fur einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchfuhren der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz fuhrt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.
Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.
Get Testen und Auswaehlen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren by at the best price and quality guranteed only at Werezi Africa largest book ecommerce store. The book was published by Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften and it has pages. Enjoy Shopping Best Offers & Deals on books Online from Werezi - Receive at your doorstep - Fast Delivery - Secure mode of Payment
